Volatilità in aumento

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Volatilità in aumento

martedì, 16 febbraio 2010

Gli indicatori di volatilità delle opzioni sia del mercato americano (VIX) sia del dax V-dax) hanno dato per la prima volta dopo più di un anno un segnale di tensione importante: il loro momentum su base settimanale è in aumento, anche se il trend weekly ancora non ha ancora cambiato definitivamente direzione.

Staremo a vedere cosa succederà durante questa settimana, ma sembra prematuro ritenere conclusa la fase di ribasso dei mercati azionari.

	STRATEGICO	TATTICO PRECEDENTE	TATTICO ATTUALE	VARIAZIONE Da sett precedente
*INDICE*	Peso	Peso	Peso
Az.Europa	10%	5%	5%	0%
Az.USA LargeCap	7%	6%	7%	1%
Az.AsiaPacif.ExJapan	3%	2%	2%	0%
Az.Est Europa	3%	2%	1%	-1%
Az.America Latina	3%	2%	2%	0%
Az.Giappone	5%	4%	4%	0%
Bond Paesi Emergenti	4%	4%	4%	0%
Bond EUR Corporate	10%	9%	10%	1%
Bond EUR Inf.Linked	10%	7%	7%	0%
Bond EUR M-LT	20%	19%	19%	0%
Bond EUR BT	10%	9%	9%	0%
Bond USD BT	15%	15%	16%	1%
Liquidità	0	16%	14%	-2%

Di seguito i risultati ad oggi:

Dal 29 giugno 2009	RENDIMENTO	DEV STD
PORTAFOGLIO STRATEGICO	10,43%	4,72%
PORTAFOGLIO TATTICO	9,39%	3,22%

Dal 2 gennaio 2009	RENDIMENTO	DEV STD
PORTAFOGLIO STRATEGICO	16,15%	6,47%
PORTAFOGLIO TATTICO	15,44%	3,04%

GRAFICO PTF (BLU STRATEGICO E ROSSO TATTICO) DA INIZIO 2009

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Andrea Modena
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