IL METODO C-M TRIPLICA LA PERFORMANCE MERCATO

giovedì, 25 marzo 2010

Proprio cosi! Il portafoglio riportato su soldionline il 10 febbraio

http://www.soldionline.it/blog/mecca/i-titoli-piu-sottovalutati-d-europa

...riporta una performance di circa 3 volte superiore rispetto alla media di mercato.

L’importanza di costruirsi una strategia vincente - Per ottenere risultati soddisfacenti nel trading occorre dotarsi di una strategia.  Non esistono “ricette magiche” prive di rischio che garantiscono risultati certi  ma contare su un set di regole testate e collaudate può sicuramente migliorare le performance dei proprio investimenti, mitigando la componente emotiva che porta a comportamenti impulsivi ed è spesso fonte di stress.

Le statistiche dimostrano come il 90% degli operatori sul mercato conseguono delle perdite e la maggior parte di loro si allontanano definitivamente dal mercato entro 2 anni. Spesso gli operatori approcciano al trading in maniera molto superficiale, selezionando i propri titoli leggendo le riviste finanziarie oppure limitandosi ad un veloce sguardo ai grafici.

Riporto un passaggio di un libro letto qualche tempo fa: “scegliere titoli azionari senza avere idea di ciò che si sta cercando è come correre in una fabbrica di dinamite con un cerino in mano acceso. Potete anche uscirne illesi, ma rimanete degli idioti”.

Il metodo che batte il mercato - Il metodo si basa su un sistema automatizzato frutto di ricerche, studi e sperimentazioni costituito da un mix di indicatori di analisi fondamentale tesi a rilevare per ciascun settore di riferimento il titolo con maggior probabilità di apprezzamento. Il portafoglio è costituito da 10 titoli azionari trascurati dal mercato che a nostro avviso nel medio periodo tenderanno ad allinearsi al proprio fair value. Senza scender nel dettaglio dei singoli indicatori utilizzati nella selezione, i titoli  rappresentano a nostro avviso “la miglior scelta possibile” all’interno del settore di riferimento in termini di tasso di crescita prospettico, redditività, solidità finanziaria e quotazione a sconto rispetto ai multipli di settore.

L’obiettivo del metodo è battere il mercato, ovvero conseguire nei periodi di rilevazione finale (dai 3 ai 12 mesi) o intermedi (mensilmente) una performance complessiva maggiore di quella del mercato (benchmark di riferimento). A circa un anno della sua definitiva, dopo aver superato eccellentemente il test sullo storico (su un arco temporale di 5 anni), il metodo C-M ha conseguito l’obiettivo di battere il mercato in tutti i test sull’anno in corso riportando una performance mediamente maggiore di oltre il 100% rispetto a quella conseguita dal mercato. 

Portafoglio e performance conseguite - Tra i titoli in portafoglio superlative le performance di Man e Vallourec che, complici i resoconti annuali sopra le attese degli analisti, hanno riportato una performance su  base mensile di oltre il 20%.  Rialzo importante anche per Geox, Boskalis e Netgem mentre al palo Alstom, K S AG e Eni. Unica nota stonata Bertrandt, in frazionale ribasso.





Il metodo C-M triplica la performance del benchmark - L’indice preso come benchmark per misurare il rendimento del portafoglio sarà il DJ Euro Stoxx 50. Il Dow Jones EURO STOXX 50 è un indice di titoli dell'Eurozona creato dalla STOXX Limited, che replica l’andamento delle maggiori società appartenenti all'Eurozona.



La performance media registrata dal portafoglio costruito con il metodo Cervellera-Mecca ha riportato dall’11 febbraio al 23 marzo un progresso del 10,52% nonostante il contesto molto volatile che ha contraddistinto i mercati a partire dall’inizio dell’anno in corso. La performance ottenuta dal portafoglio azionario differenziato è ancor più apprezzabile se si considera che in un solo mese ha ottenuto oltre il 60% della performance conseguita dall’indice DJ Eurostoxx 50 nell’arco dell’intero anno 2009.

Nelle prossime settimane costruiremo un ulteriore portafoglio azionario differenziato che pubblicheremo su soldi online.it sperando che l’argomento sia di vostro interesse.