Analisi Fisica degli Attrattori: operazioni condivise

domenica, 15 novembre 2009

Analisi Fisica degli Attrattori: operazioni condivise.

Ti propongo un Brainstorming Complesso per condividere possibili operazioni di trading anche con tuoi contributi, esponendoti (coraggiosamente…?) con indicazioni precise di tempistica, di valori e di criteri.

Lo scopo ambizioso (coraggioso…?!) è di integrare le diverse metodologie per sviluppare un approccio più scientifico (ossia essenziale, economico e ripetibile) e meno condizionato (dai mass media e dagli analisti) rispetto alle tradizionali Analisi Tecnica e Analisi Fondamentale.

Come in precedenti occasioni (nonché per “dovere” di ospitalità nel mio blog di “Finanza scientifica”…), lancio una prima pro-vocazione proponendo un innovativo approccio che privilegia i volumi (l’energia del fenomeno):  l’Analisi Fisica, oggetto di un mio prossimo libro edito da Paolo Buro editore : “Imprevedibilità e Cavalcabilità della Complessità Finanziaria”.

Segue un breve estratto relativo alla individuazione dei “segnali deboli”, indispensabili per cogliere i possibili scenari dei fenomeni complessi:              

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I Trufolao (cani cercatori di tartufo)

I segnali deboli sono ovunque, ma non per tutti – chiedetelo ai rari cani da tartufo, il cui fiuto vale un tesoro – gastronomico, ma anche economico.

Lo stesso principio vale per i surfisti, i velisti e i cowboys quando cavalcano onde, venti e tori fiutando e percependo segnali a me impercettibili, quali minime variazioni della cresta dell’onda, gradualissime variazioni della tensione della vela, insignificanti movimenti del corpo del toro – tutte avvisaglie di energie inerziali in trasferimento tra le varie parti del sistema vento-vela, onda-tavola, toro-culo del cowboy.

Sono così ritornato a credere nel, e a sfruttare, il Grande Sogno dell’Umanità: prevedere (almeno un pochino…).

La domanda pratica che ora s’impone è: quali sono i ”segnali deboli” che avvisano, anticipano e confermano la prossima mèta del titolo?

Surfisti, velisti e cowboys imparano a cogliere i segnali deboli che anni di esperienza e acuta sensibilità (visiva, tattile, olfattiva) permettono di cogliere a livello istintivo – quel “fiuto” che ciascuna categoria professionale o sportiva vanta.

Analogamente, gli strumenti finanziari hanno la propria energia nella massa monetaria che li osserva, ossia nella quantità di danaro potenzialmente pronto ad essere investita in essi, oltre a quella già investita.

Questa massa (monetaria) determina una energia che è altrettanto inerziale, e con segnali deboli equivalenti alle energie delle onde, dei venti e dei tori, le cui minime variazioni sono fiutabili se si sa cosa e dove osservare. 

I sistemi complessi presentano numerose “biforcazioni” che introducono coppie di “scenari”: a ciascuna “biforcazione” assistiamo a una brusca, ma mai istantanea, variazione di volatilità dal suo minimo (momento ottimale d’intervento) al suo massimo (il  trend s-catenato) – la gioia dei traders!  La volatilità si scatena in una direzione a causa di un improvviso afflusso, o deflusso, di energia, ossia di massa monetaria.  Questo improvviso interesse, o disinteresse, è a sua volta scatenato da una infinità di cause assolutamente inutili da elencare, sapendo che sono comunque tutte sintetizzate in una biforcazione del sistema complesso proprio qui e ora.

E, tornando a quanto già anticipato [in precedenti capitoli del libro. NdA] con le metafore dell’Aleph di J.L.Borges e della “Rete di Indra” (dall’Avatamsaka Sutra), il passato, il presente e le aspettative future sono condensate negli attrattori caotici che ci appaiano qui e ora, qualora non le avessimo già individuate in passato, grazie all’andamento dei  volumi.  In particolare, per cogliere i suoi segnali deboli, dobbiamo osservare con cura le sue discontinuità, segno di qualche possibile rottura dell’equilibrio in corso.

Tra le discontinuità più discontinue, tanto da essere persino isolate, troviamo i “glitch”: picchi istantanei (a seconda della scala temporale usata) e isolati (o quasi…) dei volumi, come nei due grafici esemplificativi che seguono, il primo daily (titolo FIAT da dicembre 2008 a settembre 2009) e il secondo intraday a 1 minuto (titolo FIAT del giorno 11.9.09):

Glitch di un titolo in un grafico daily (FIAT dal 26.11.08 all’11.9.09). Le discontinuità dei volumi assumono diverse modalità sempre rapportate al contesto (volumi di fondo più o meno elevati). I glitch (indicati con le linee a punti che li associano alle relative barre delle quotazioni) rappresentano discontinuità isolate, oppure, maggiori o iniziali di gruppi di glitch (“cluster di glitch”).

I variegati andamenti dei volumi ci dicono molto in termini di variazioni dell’energia inerziale - occorre imparare a leggerli.

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Mi fermo qui per il momento, rimandando a successivi post (ed estratti del libro) gli ulteriori criteri operativi basati sui “glitch” e sui risultanti “attrattori”.

Ti invito però a osservare tali “glitch” in relazione ai tuoi personali criteri di trading per condividere possibili criteri uniformi tra le diverse metodologie operative basate sui volumi (energia del sistema).

Infine, una PROVOCAZIONE OPERATIVA relativa al Dow Jones (vedi grafico dal 26 giugno al 14 novembre 2009):

Ho indicato i due glitch più recenti (30 ottobre e 9 novembre, indicati con linee a punti) e ho tracciato l’attrattore relativo all’ultimo mini-glitch del 9 novembre (attrattore: segmento intermedio tratteggiato in corrispondenza alla chiusura della barra associata al gltich). Ho quindi tracciato due segmenti laterali all’attrattore (“bacino di attrazione e di oscillazione”). 
L’esiguità dell’ultimo glitch, pur in corrispondenza di un nuovo massimo dell’indice Dow Jones, rende plausibile la rottura della soglia inferiore del bacino di attrazione a 10162.
Qualora ciò avvenisse, opero subito con uno SHORT sul DJI con target 9713 (attrattore associato al precedente glitch significativo del 30 ottobre).

Che il Brainstorming sia con noi!